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Wir wissen Ihre Risiken zu schätzen


Die regulatorischen Anforderungen an das Risikomanagement in Banken und Finanzdienstleistungsinstituten haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Wir unterstützen Sie bei der Implementierung von Risikomess- und Steuerungssystemen. Informieren Sie sich auf dieser Seite über unser Beratungsangebot und lassen Sie sich von unseren zielgerichteten und transparenten Lösungsansätzen überzeugen.


Unsere Leistungen

PD, SCORING UND RISIKOKLASSIFIZIERUNG

Die Einschätzung der Bonität eines Schuldners stellt eine zentrale Komponente der Capital Requirements Regulation (CRR) dar. Risikomessverfahren kommen jedoch nicht nur bei der Ermittlung des regulatorisch notwendigen Kapitalbedarfs zum Einsatz, sondern spielen auch bei der Bestimmung der Risikotragfähigkeit und der adäquaten Steuerung des Instituts nach Säule II (bzw. künftig "Säule I-Plus"-Ansatz) des Baseler Rahmenwerks eine wichtige Rolle. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Validierung von PD- und Scoring-Modellen bzw. Risikoklassifizierungsverfahren.

 

[Leistungsbroschüre PD, Scoring und Risikoklassifizierung] (PDF-Format // 0,4 MB)

 

LGD-/EAD-MODELLIERUNG UND -VALIDIERUNG

Die Quantifizierung der LGD und des EAD gewinnt angesichts der zunehmenden Anforderungen an eine erhöhte Risikosensitivität auch abseits der regulatorischen Meldung zur Eigenkapitalunterlegung im Rahmen eines IRB-Ansatzes an Bedeutung. Aufgrund der im Vergleich zum Parameter PD deutlich höheren Komplexität stellt die Abbildung der beiden Parameter eine besondere Herausforderung dar.

 

 [Leistungsbroschüre LGD-/EAD-Modellierung und -Validierung] (PDF-Format // 0,5 MB)

 

 

KREDITPORTFOLIOMODELLE

Der verstärkte Fokus der Aufsicht auf das Thema Risikotragfähigkeit erfordert die Messung der institutsinternen Risiken zur Bestimmung der ökonomischen Kapitaladäquanz. Kreditportfoliomodelle bieten im Kredit- und Marktrisiko die Möglichkeit, Portfoliorisiken unter Berücksichtigung von Abhängigkeitsstrukturen und Risikokonzentrationen abzubilden. Hierdurch liefern sie wichtige Steuerungsimpulse für das Institut. Zur Auswahl stehen weitverbreitete Industriemodelle, jedoch auch ein individuell entwickelter Modellansatz.

 

[Leistungsbroschüre Kreditportfoliomodelle] (PDF-Format // 0,5 MB)

 

 

STRESSTESTS

In den vergangenen Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die Kapitalisierung der europäischen Finanzinstitute oftmals nicht ausreichend war, einem wirtschaftlichem Abschwung oder anderen das Institut betreffenden Stresssituationen in ausreichendem Maße standzuhalten. Das aufsichtsgetriebene Anforderungsspektrum an Stresstests hat daher signifikant zugenommen. Ob "normale" oder inverse Stresstests, ob quantitative oder qualitative Ansätze — die Institute müssen sich der Herausforderung stellen, umfangreiche Stresstestkonzepte zu implementieren und zu entwickeln.

 

[Leistungsbroschüre Stresstests] (PDF-Format // 0,3 MB)

 

 

LIFETIME EXPECTED LOSS

Mit dem bis spätestens 01. Januar 2018 umzusetzenden International Financial Reporting Standard 9 - Finanzinstrumente (IFRS 9) kommen grundlegende Veränderungen auf die Risikovorsorgekonzepte der betroffenen Institute zu. Während unter IAS 39 Verluste erst dann zu berücksichtigen sind, wenn sie bereits eingetreten sind (incurred loss model), lösen zukünftig bereits erwartete Verluste einen Wertberichtigungsbedarf aus (expected credit loss model). Dies korrespondiert mit deutlich gestiegenen Anforderungen an Daten und statistische Verfahren. Risk Research unterstützt Sie bei allen methodischen Fragen rund um das Thema "Lifetime Expected Loss". Ausgehend von Ihrem unternehmensinternen Datenhaushalt sowie externen Datenquellen erarbeiten wir bedürfnisgerechte Modellkonzepte - von geradlinigen, auf bestehenden Strukturen aufbauenden Verfahren bis hin zu komplexeren Neuentwicklungen.

Workshops & Inhouse-Trainings

Bei unseren Veranstaltungen stehen aktuelle fachliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Risikomanagement sowie allgemeine Grundlagen des Risikomanagements im Fokus. Unser Veranstaltungsprogramm wird kontinuierlich unter Berücksichtigung aktueller Trends und Ergebnisse in der Forschung weiterentwickelt.

 

WORKSHOPS

Zu unserem Kernkompetenzfeld "Risikomessung und -steuerung" bieten folgende Workshops an:

  • Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen

  • Validierung interner Ratingsysteme

  • Kreditportfoliomodelle

Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Veranstaltungsverzeichnis.

 

INHOUSE-TRAININGS

Neben unseren Workshops bieten wir gezielte Inhouse-Trainings zu allen Themenbereichen des Risikomanagements an. Zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens erarbeiten wir das Trainingsprogramm gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Ihrem Unternehmen hinsichtlich Dauer, Inhalt und Methoden.

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Dr. Michael Knapp  |  Geschäftsführer

 

Telefon: +49 941 89 96 64-31

E-Mail: michael.knapp@risk-research.de

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