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MaRisk

Neue MaRisk-Veröffentlichung

 28.11.2017 // Risk Research


Ende Oktober 2017 wurde durch die BaFin die lang erwartete MaRisk-Novelle veröffentlicht. Wesentliche Neuerungen betreffen insbesondere die Bereiche Datenaggregation und Risikoberichterstattung, Risikokultur und Auslagerung. In der öffentlichen Diskussion eine eher untergeordnete Rolle spielt dagegen die neue BTR 1 Tz. 7, die von allen Instituten eine Erlösquotensammlung sowie die Berücksichtigung der daraus gewonnen Erkenntnisse bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken vorschreibt. Insbesondere für kleinere Institute dürfte diese Anforderung unserer Einschätzung nach zu erheblichem Mehraufwand führen. Die überarbeitete Fassung der MaRisk ist prinzipiell ab sofort in Kraft. Für die Umsetzung gänzlich neuer Anforderungen, die nicht lediglich Konkretisierungen darstellen, besteht jedoch eine einjährige Umsetzungsfrist. Die Anforderungen an die Datenaggregation (Modul AT 4.3.4) sind innerhalb von drei Jahren umzusetzen. Gerne identifizieren wir zusammen mit Ihnen den aus der MaRisk-Novelle in Ihrem Haus entstehenden Anpassungsbedarf.


RoundTable

Risikomodelle und Modellrisiko in der Bankpraxis

 10.03.2017 // Risk Research


Der Messung und Steuerung von Modellrisiken wird von Seiten der Aufsichtsbehörden in jüngster Zeit eine erheblich gesteigerte Bedeutung zugewiesen. Hierbei wird die Zielsetzung verfolgt, Banken und Finanzinstitute verstärkt zur Identifizierung von Grenzen und Schwächen interner Modelle zu bewegen, sowie hierauf aufbauend geeignete Prozesse zur Reduktion potentieller Verluste, induziert durch „unzureichende“ Modelle, zu implementieren.

 

 

Abbildung 1: Quellen des Modellrisikos

 

Um dieses Themenfeld mit Fachexperten zu diskutieren, sowie zugleich eine Plattform für den gegenseitigen Austausch von Praxiserfahrungen zu schaffen, führte Risk Research im Dezember 2016 und Februar 2017 jeweils eine „Round Table“-Veranstaltung zum Thema „Risikomodelle und Modellrisiko in der Bankpraxis“ durch. Die hohe Anzahl von über 50 Teilnehmern, welche insgesamt 25 verschiedene Institute und Institutionen repräsentierten, belegte mit Nachdruck den ausgeprägten Stellenwert, welcher dem Management von Modellrisiken derzeit und in zukünftig zunehmenden Maße beigemessen wird.

 

 

Abbildung 2: Modellrisiken und mögliche ökonomische Implikationen

 

Während im Hinblick auf den Anwendungsbereich des Modellrisikos sowie den methodischen Aspekten ein durchaus differenziertes Meinungsbild zu beobachten war, bestand ein breiter Konsens dahingehend, dass dem Ausweis und Management von Modellrisiken künftig eine erheblich gesteigerte Bedeutung zukommen wird. Die angeregten Diskussionen im Plenum sowie der intensive Austausch von Praxiserfahrungen setzten sich dabei auch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung im Rahmen eines informellen Get-Togethers fort.