Risk Research - ToTop

Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

Sichern Sie sich Ihre Frühbuchervorteile:

Bei unseren Workshops im Juni 2019 erhalten Sie bis zum 15. Mai 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (beim eintägigen Workshop 50 EUR).

Frühbucher erhalten bei unseren Workshops im Oktober und November 2019 bis zum 15. Juli 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchungen und eintägigen Workshops 100 EUR).

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Kreditportfoliomodelle"

04. und 05. Juni 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen

– Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk

– Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics

– Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis

– Modellierung und Messung von PD und Korrelationen

– Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen

– Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung

– Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion

Programm

1. Tag

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 1)
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Nutzen von Kreditportfoliomodellen
- Risiko des Kreditportfolios - Default-Mode vs. Mark-to-Market

- Default-Mode-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Schadensverteilung und Risikomaße
   - Sensitivitätsanalysen
   - Modellierung der Inputbausteine PD, LGD und EAD
   - Modellierung von Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen
   - Modellerweiterungen
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle
   - Spezialfall Gordy-Modell

11:00Kaffeepause
11:15Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 2)
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research

- Mark-to-Market-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Modellierung der Inputbausteine
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle

- Institutsspezifische Modellierung vs. Industriemodell
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:15Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
- Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
- Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
- Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
14:15Diskussion mit Dr. Maria Stefanova: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
14:45Kaffeepause
15:00Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:15Kaffeepause
16:30Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
Referent: N.N.
18:00Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag

 

09:00  Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
- Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
- Faktor- und Copulamodelle
- Modellvergleiche
10:30Kaffeepause
11:00Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
- Statische und dynamische Verfahren
- Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
- Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
- Stochastische Recoveries und Messung von Abhängigkeiten zwischen PD und LGD
12:30Gemeinsames Mittagessen
13:45Praxisbeispiel eines Kreditportfoliomodells und Messung von Risikokonzentrationen
Referent: Thomas Werndl CRM, Risk Research
15:15 Kaffeepause
15:30Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
- Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells

- Herausforderungen der Parametrisierung

   - Überblick
   - Modellierung von Ausfallkorrelationen: Ansätze und Probleme in der Bankpraxis
   - Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
   - Modellierung der Abhängigkeit zwischen den PD- und LGD-Prognosen

16:30Kaffeepause
16:45 Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00Ende des Workshops

 

Referenten

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum "Certified Risk Manager" in der DVFA-Finanzakademie. Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von Stresstests tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Mövenpick Hotel Frankfurt City

Den Haager Straße 5

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/7880750

E-Mail: hotel.frankfurt.city@movenpick.com

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. April 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. April bis zum 15. Mai 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9"

06. Juni 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Grundlagen der Wertminderungsvorschriften

– Überblick Modellierungsansätze

– Zeitreihenmodellierung und -analyse

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle

 

Programm

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Wertminderungsvorschriften
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Überblick
- Anforderungen des IFRS 9-Standards
09:45 Überblick Modellierungsansätze
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Ansätze zum Transferkriterium
- Einführung zur Lifetime-PD- und PIT-Modellierung
- Unterschiede zwischen IFRS 9-Parametern und aufsichtsrechtlichen Parametern
11:30Kaffeepause
11:45Zeitreihenmodellierung und -analyse
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen- und Paneldaten
- Stilisierte Fakten von Zeitreihen
- Klassische Zeitreihenanalysen
- Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
- AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Kalibrierung von PD-Modellen und Migrationsmatrizen
- Schätzung von Migrationswahrscheinlichkeiten
- Kapitalanforderungen: IFRS 9 vs. Basel
- Kalibrierung und Prognose von Lifetime-PDs und Lifetime Expected Losses
- Analyse des SICR-Kriteriums
- Fallstudien
15:45Kaffeepause
16:15Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) und makroökonomische Prognosemodelle
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Überblick über Ansätze zur PIT-Modellierung
- PIT-Modellierung: Prozess und methodische Herausforderungen
- Makroökonomische Prognosemodelle
- Weitere Aspekte
17:30Ende des Workshops

Referenten

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

NEUER VERANSTALTUNGSORT:

Mövenpick Hotel Frankfurt City

Den Haager Straße 5

D-60327 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/7880750

E-Mail: hotel.frankfurt.city@movenpick.com

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. April 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. April bis zum 15. Mai 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

08. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Mathematisch-statistische Grundlagen
– Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
– Generalisierte lineare Modelle
– Zeitreihenmodellierung und -analyse

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

09. und 10. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

20. und 21. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Modellierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

22. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

– Anforderungen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.