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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

Sichern Sie sich Ihren Frühbuchervorteil:

Frühbucher erhalten bei unseren Workshops bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen und eintägigen Workshops 50 EUR).

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

08. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Mathematisch-statistische Grundlagen
– Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
– Generalisierte lineare Modelle
– Zeitreihenmodellierung und -analyse

Programm

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
09:15   Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Wichtige mathematische Funktionen und Methoden
- Wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung von Kreditrisiken
10:45Kaffeepause
11:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Grundlegende Techniken zur Schätzung von Risikoparametern
- Konzeption und Durchführung von statistischen Testverfahren
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Modell der linearen Regression
- Ermittlung von Parameterschätzwerten
- Testen von Hypothesen
- Erstellen von Prognosen
- Diagnostische Tools
- Softwaregestützte Fallstudie: LGD-Prognose
15:00Kaffeepause
15:15Generalisierte lineare Modelle
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Fallstudie: PD- und LGD-Prognose
16:15Kaffeepause
16:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
- Stilisierte Fakten von Zeitreihen
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
- AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
17:30Ende des Workshops

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

09. und 10. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

Programm

1. Tag:

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
  - Überblick
  - Aufsichtsrechtliche Sicht
  - Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  - Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:30 Kaffeepause
11:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
  - Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
12:45 Gemeinsames Mittagessen
14:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
  Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
  - Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
15:45 Kaffeepause
16:15 Entwicklung von PD-Modellen
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Prozess der PD-Modellierung
  - Anforderungen an die Datenbasis
  - Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
  - Ausgewählte Fallstudien
18:15 Get together:
  Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

2. Tag:

 

09:00   Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
10:00 Kaffeepause
10:30 Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
  - Herausforderungen der Modellentwicklung
  - Prozessuale Stolpersteine
  - Grenzen der Anwendbarkeit
  - Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00 Gemeinsames Mittagessen
13:15 Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
  Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
  - Überblick und Definitionen
  - Aufbau und Parametrisierung
  - Downturn-Modellierung
  - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
15:45 Kaffeepause
16:15 Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
  Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:15 Ende des Workshops

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

20. und 21. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Modellierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

22. November 2019 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

– Anforderungen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen

– Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2019

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

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Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.