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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

Sichern Sie sich Ihren Frühbuchervorteil:

Frühbucher erhalten bei unseren Workshops bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen und eintägigen Workshops 50 EUR).

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    Im kommenden Jahr planen wir neben den oben aufgeführten Workshops auch wieder folgende Veranstaltungen:

    • Kreditportfoliomodelle

    • Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9

     

    Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


    Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

    08. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

    Überblick

    Themenschwerpunkte

    – Mathematisch-statistische Grundlagen
    – Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
    – Generalisierte lineare Modelle
    – Zeitreihenmodellierung und -analyse

    Programm

    09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
    Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
    09:15   Mathematisch-statistische Methoden (Teil 1)
    Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
    - Wichtige mathematische Funktionen und Methoden
    - Wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung von Kreditrisiken
    10:45Kaffeepause
    11:15Mathematisch-statistische Methoden (Teil 2)
    Referent: Prof. Dr. Christian Scherr, Risk Research
    - Grundlegende Techniken zur Schätzung von Risikoparametern
    - Konzeption und Durchführung von statistischen Testverfahren
    12:45Gemeinsames Mittagessen
    14:00Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
    Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
    - Modell der linearen Regression
    - Ermittlung von Parameterschätzwerten
    - Testen von Hypothesen
    - Erstellen von Prognosen
    - Diagnostische Tools
    - Softwaregestützte Fallstudie: LGD-Prognose
    15:00Kaffeepause
    15:15Generalisierte lineare Modelle
    Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
    - Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
    - Schätzung, Inferenz und Interpretation
    - Softwaregestützte Fallstudie: PD- und LGD-Prognose
    16:15Kaffeepause
    16:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
    Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
    - Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
    - Stilisierte Fakten von Zeitreihen
    - Klassische Zeitreihenanalyse
    - Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
    - AR-, ARMA-, ARIMA-, GARCH-Modelle
    - Schätzung, Inferenz und Interpretation
    - Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
    17:30Ende des Workshops

    Referenten

    Prof. Dr. Daniel Rösch

    Universität Regensburg

    Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

     

    Prof. Dr. Christian Scherr

    Risk Research

    Prof. Dr. Christian Scherr studierte Physik und Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Von 2010 bis 2012 promovierte er berufsbegleitend über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten und wurde 2017 als Professor für Mathematik an die Technische Hochschule Nürnberg berufen. Die Beratungsschwerpunkte von Herrn Prof. Dr. Scherr liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

    Zielgruppe

    Dieser Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

    Veranstaltungsort

    Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

    Hahnstraße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Tel.: +49 (0)69/66 306-700
    Fax: +49 (0)69/66 306-600
    E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

    http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

     

    Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

    Ihr Ansprechpartner

    Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

    Wir beraten Sie gerne.

    Download des Workshopprogramms 2019

    Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

    ->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

    Teilnahmegebühr

    Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


    Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

    09. und 10. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

    Überblick

    Themenschwerpunkte:

     

    – Grundlagen der Modellierung

    – Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

    – Entwicklung von PD-Modellen

    – Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

    – Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

    – Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

    – Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

     

    Programm

    1. Tag:

     

    09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
      - Überblick
      - Aufsichtsrechtliche Sicht
      - Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
      - Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung und weitere Besonderheiten der Modellierung
    10:30 Kaffeepause
    11:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
      Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
      - PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
      - Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
    12:45 Gemeinsames Mittagessen
    14:00 Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
      Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
      - Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
    15:45 Kaffeepause
    16:15 Entwicklung von PD-Modellen
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Prozess der PD-Modellierung
      - Anforderungen an die Datenbasis
      - Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
      - Ausgewählte Fallstudien
    18:15 Get together:
      Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

     

    2. Tag:

     

    09:00   Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
    10:00 Kaffeepause
    10:30 Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
      Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
      - Herausforderungen der Modellentwicklung
      - Prozessuale Stolpersteine
      - Grenzen der Anwendbarkeit
      - Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
    12:00 Gemeinsames Mittagessen
    13:15 Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Überblick und Definitionen
      - Aufbau und Parametrisierung
      - Downturn-Modellierung
      - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
    15:45 Kaffeepause
    16:15 Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
    17:15 Ende des Workshops

    Referenten

    Dr. Korbinian Christ

    Landesbank Hessen-Thüringen

    Dr. Korbinian Christ ist Leiter Portfoliomethoden in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

     

    Dr. Michael Knapp

    Risk Research

    Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

     

    Prof. Dr. Daniel Rösch

    Universität Regensburg

    Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

     

    Dr. Birker Winterfeldt

    Risk Research

    Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

    Zielgruppe

    Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

    • Risikomanagement
    • (Risiko-)Controlling
    • Gesamtbanksteuerung
    • Revision
    • Rating
    • Portfoliomanagement
    • Markt und Marktfolge Kredit

    Veranstaltungsort

    Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

    Hahnstraße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Tel.: +49 (0)69/66 306-700
    Fax: +49 (0)69/66 306-600
    E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

    http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

     

    Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

    Ihr Ansprechpartner

    Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

    Wir beraten Sie gerne.

    Download des Workshopprogramms 2019

    Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

    ->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

    Teilnahmegebühr

    Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


    Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

    20. und 21. November 2019 in Frankfurt am Main

    Überblick

    Themenschwerpunkte:

    Tag 1: PD-Validierung

    – Grundlagen der PD-Validierung

    – Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

    – Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

    o   Trennschärfemaße

    o   Kalibrierung und Modellstabilität

    – Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

     

     

    Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

    – Methoden der LGD-/EAD-Modellierung

    – Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung

    – Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

    – Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

    – Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

     

     

    Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

    Programm

    1. Tag: PD-Validierung

     

    09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik:
    Grundlagen der PD-Validierung
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
      - Grundlegende Begriffe
      - Überblick qualitative und quantitative Validierung
      - Aufsichtsrechtliche Aspekte
    10:45 Kaffeepause
    11:15 Validierung von Ratingsystemen - Der bankaufsichtliche Blick
      Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
      - Bankaufsichtliche Aspekte
      - Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung
      - Häufige Schwachstellen von Ratingsystemen
      - Prüfungsschwerpunkte
    12:15 Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Aspekten
      Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
      Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle Fragestellungen zu aufsichtsrechtlichen Aspekten zu diskutieren.
    12:45 Gemeinsames Mittagessen
    14:00 Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
      - Definition verschiedener Trennschärfemaße
      - Zufallscharakter der Trennschärfemaße
      - Probleme und Fallstricke
      - Einsatz in der Praxis
    15:30 Kaffeepause
    16:00 Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:
    Kalibrierung und Modellstabilität
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
      - Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
      - Validierung von Low Default Portfolios
      - Erweiterungen und Anmerkungen
      - Überprüfung der Modellstabilität
    17:45 Modellrisiko und Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis
      Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
    18:30 Get together:
      Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

     

     

    2. Tag: LGD-/EAD-Validierung

     

    09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
    09:15 Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Überblick und Definitionen
      - Downturn-Modellierung
      - Herausforderungen der praktischen Umsetzung
    10:45 Kaffeepause
    11:15 Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Grundlegende Begriffe
      - Überblick qualitative und quantitative Validierung
      - Aufsichtsrechtliche Aspekte
    11:45 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Prozess der LGD-/EAD-Validierung
      - Qualitative LGD-/EAD-Validierung
    12:45 Gemeinsames Mittagessen
    14:00 Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Quantitative LGD-/EAD-Validierung
      - Ausgewählte Herausforderungen
    15:15 Kaffeepause
    15:30 Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
      Referent: Dr. Matthias Fischer, BayernLB
      - Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
      - Organisation
      - Datenerfassung
      - Strukturelle Informationslücken
    17:00 Kaffeepause
    17:15 Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
    17:45 Ende des Workshops

     

        

    Referenten

    Dr. Stefan Blochwitz

    Deutsche Bundesbank

    Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

     

    Dr. Matthias Fischer

    BayernLB

    Dr. Matthias Fischer ist aktuell in leitender Position im Risikocontrolling in der BayernLB, München tätig. Nach seiner Promotion in Mathematik und anschließender Promotion in Statistik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er in der Bank zunächst in der Weiterentwicklung des Kreditportfolios tätig. Danach betreute er u.a. für einige Jahre – in Zusammenarbeit mit der RSU – insbesondere die Entwicklung, Pflege und Validierung der LGD und EAD-Modelle der BayernLB sowie die des Frühwarnsystems. Aktuell verantwortet seine Gruppe die Weiterentwicklung des Kreditportfoliomodells sowie des OpVaR-Modells inklusive Stresstesting, und konzipiert und berechnet den bilanziellen und ökonomischen Lifetime Expected Loss. In den genannten Themen ist er Verfasser zahlreicher Beiträge in verschiedenen nationalen und internationalen Fachzeitschriften.

     

    Dr. Michael Knapp

    Risk Research

    Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

     

    Dr. Birker Winterfeldt

    Risk Research

    Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
     

    Zielgruppe

    Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

    • Risikomanagement
    • (Risiko-)Controlling
    • Gesamtbanksteuerung
    • Revision
    • Rating
    • Portfoliomanagement
    • Markt und Marktfolge Kredit

    Veranstaltungsort

    Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

    Hahnstraße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Tel.: +49 (0)69/66 306-700
    Fax: +49 (0)69/66 306-600
    E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

    http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

     

    Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

    Ihr Ansprechpartner

    Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

    Wir beraten Sie gerne.

    Download des Workshopprogramms 2019

    Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

    ->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

    Teilnahmegebühr

    Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


    Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

    22. November 2019 in Frankfurt am Main

    Überblick

    Themenschwerpunkte

    – Anforderungen der MaRisk und der CRR

    – Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

    – Anforderungen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen

    – Der bankaufsichtliche Blick (Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank) mit anschließender Diskussion

     

    Programm

    09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Struktur und Aufgaben der Bankenaufsicht in Deutschland
      - Hintergrund: von Basel I zu Basel III
      - Überblick über aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle
    10:00 Anforderungen der MaRisk und der CRR
      Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      - Anforderungen der MaRisk
      - Anforderungen der CRR
      - Anforderungen ausgewählter Delegierter Verordnungen/RTS
    11:00 Kaffeepause
    11:30 Der bankaufsichtliche Blick
      Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
      - Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
      - Proportionalitätsprinzip
      - Margin of Conservatism (MoC)
      - Aktuelle internationale Entwicklungen
    12:30 Diskussion mit Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank, zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen
      Moderation: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
      Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Herrn Dr. Stefan Blochwitz aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen zu diskutieren.
    13:00 Gemeinsames Mittagessen
    14:15 Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 1
      Referent: Daniel Rudek, Risk Research
      - Aufbau und Überblick
      - Allgemeine Anforderungen
      - PD-Schätzung: Modellentwicklung, Modellkalibrierung
    16:15 Kaffeepause
    16:45 Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16) Teil 2
      Referent: Daniel Rudek, Risk Research
      - LGD-Schätzung
      - Parameterschätzung für ausgefallene Forderungen (ELBE and LGD in-default)
      - Anwendung der Modelle
    18:00 Ende des Workshops

     

    Referenten

    Dr. Stefan Blochwitz

    Deutsche Bundesbank

    Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

     

    Daniel Rudek

    Risk Research

    Daniel Rudek ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Er studierte Wirtschaftsmathematik mit den Schwerpunkten Statistik, Optimierung und Financial Engineering und war von 2009 bis 2014 bei der msgGillardon AG als Senior Consultant tätig. Seit dieser Zeit berät er Finanz- und Kreditinstitute im Themengebiet Adressrisiko. Sein Beratungsfokus liegt dabei auf der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und CCF.

     

    Dr. Birker Winterfeldt

    Risk Research

    Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

    Zielgruppe

    Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

    • Risikomanagement
    • (Risiko-)Controlling
    • Gesamtbanksteuerung
    • Revision
    • Rating
    • Portfoliomanagement
    • Markt und Marktfolge Kredit

    Veranstaltungsort

    Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

    Hahnstraße 9
    D-60528 Frankfurt/Main

    Tel.: +49 (0)69/66 306-700
    Fax: +49 (0)69/66 306-600
    E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

    http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

     

    Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

    Ihr Ansprechpartner

    Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

    Wir beraten Sie gerne.

    Download des Workshopprogramms 2019

    Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2019 herunterladen.

    ->  Workshopprogramm 2019 im PDF-Format (0,3 MB)

    Teilnahmegebühr

    Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2019 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2019 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.