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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

 

Sichern Sie sich Ihre Frühbuchervorteile:

bis zum 15. Mai 2018 erhalten Sie bei unserem Workshop "Kreditportfoliomodelle" einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR. Für unsere Workshops im Oktober/November 2018 erhalten Sie bis zum 15. Juli 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchungen und eintägigen Workshops 100 EUR).

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Kreditportfoliomodelle"

19. und 20. Juni 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen

– Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk

– Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics

– Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis

– Modellierung und Messung von PD und Korrelationen

– Messung von Risikokonzentrationen und praktisches Anwendungsbeispiel eines Kreditportfoliomodells

– Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung

– Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion

Programm

1. Tag

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 1)
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Nutzen von Kreditportfoliomodellen
- Risiko des Kreditportfolios - Default-Mode vs. Mark-to-Market

- Default-Mode-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Schadensverteilung und Risikomaße
   - Sensitivitätsanalysen
   - Modellierung der Inputbausteine PD, LGD und EAD
   - Modellierung von Korrelationen: Überblick über Ansätze und Herausforderungen
   - Modellerweiterungen
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle
11:00Kaffeepause
11:15Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen (Teil 2)
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research

- Mark-to-Market-Modell

   - Allgemeiner Aufbau
   - Modellierung der Inputbausteine
   - Kurzer Überblick: Wesentliche Industriemodelle

- Institutsspezifische Modellierung vs. Industriemodell
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:15Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
- Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
- Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
- Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
14:15Diskussion mit Dr. Maria Stefanova: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
Moderation: Dr. Michael Knapp, Risk Research
14:45Kaffeepause
15:00Industriemodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
16:15Kaffeepause
16:30Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank
- Ökonomisches Kapital und Risikotragfähigkeit
- Portfolioanalyse mit Kreditrisikomodellen
- Validierung und Backtesting
- Integration in Gesamtbanksteuerung und Portfoliomanagement
18:00Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag

 

09:00  Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
- Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
- Faktor- und Copulamodelle
- Modellvergleiche
10:30Kaffeepause
11:00Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
- Statische und dynamische Verfahren
- Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
- Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
- Stochastische Recoveries und Messung von Abhängigkeiten zwischen PD und LGD
12:30Gemeinsames Mittagessen
13:45Messung von Risikokonzentrationen und praktisches Anwendungsbeispiel eines Kreditportfoliomodells
Referenten: Dr. Michael Knapp, Thomas Werndl CRM, Risk Research
15:15 Kaffeepause
15:30Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
- Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells

- Herausforderungen der Parametrisierung

   - Überblick
   - Modellierung von Ausfallkorrelationen: Ansätze und Probleme in der Bankpraxis
   - Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos
   - Modellierung der Abhängigkeit zwischen den PD- und LGD-Prognosen

16:30Kaffeepause
16:45 Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00Ende des Workshops

 

 

Referenten

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Principal Projct Manager in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Danach war er als Bereichsleiter für viele Jahre für die Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und LGD und die Weiterentwicklung interner ICAAP-Modelle, insbesondere des
Kreditportfoliomodells, verantwortlich. In jüngster Zeit verlagerte sich sein Tätigkeitsfeld auf allgemeinere Projekte in den Bereichen Machine Learning und Big Data.

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum "Certified Risk Manager" in der DVFA-Finanzakademie. Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von Stresstests tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. April 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. April bis zum 15. Mai 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung"

16. Oktober 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Mathematisch-statistische Grundlagen
– Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
– Generalisierte lineare Modelle
– Zeitreihenmodellierung und -analyse

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die daher beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

17. und 18. Oktober 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

 

– Grundlagen der Modellierung

– Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD

– Entwicklung von PD-Modellen

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis

– Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen

– Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis

 

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR.


Workshop "Modellierung des Lifetime Expected Loss im Rahmen von IFRS 9"

06. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Grundlagen der Modellierung

– Bestimmung der Kriterien zum Stufentransfer

– Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs

– Zeitreihenmodellierung und -analyse

– Modellierung von Point-in-Time-Parametern (PD, LGD und CCF) inkl. Fallstudien

– Makroökonomische Prognosemodelle inkl. Fallstudien

 

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

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Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

21. und 22. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Grundlagen der PD-Validierung

– Der bankaufsichtliche Blick (Vertreter der Bundesbank) mit anschließender Diskussion

– Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien:

o   Trennschärfemaße

o   Kalibrierung und Modellstabilität

– Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion ausgewählter Probleme

 

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Methoden der LGD-/EAD-Validierung

– Grundlagen der LGD-/EAD-Modellierung

– Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien

– Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis

– Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis

 

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

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->  Workshopübersicht 2018 im PDF-Format (0,4 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingmodelle (PD und LGD)"

23. November 2018 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte

– Anforderungen der MaRisk und der CRR

– Anforderungen der EBA-Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and Treatment Defaulted Exposures (EBA/GL/2017/16)

– Der bankaufsichtliche Blick (Vertreter der Bundesbank) mit anschließender Diskussion

 

 

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

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Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 15. Juli 2018 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 16. Juli bis zum 15. September 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.