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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung"

18. Oktober 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Basiskurs zur Wiederholung bzw. Auffrischung der statistischen Grundlagen für die Risikomodellierung (mit Fallstudien)

Programm

09:30   Begrüßung und Ausgabe der Tagungsunterlagen
09:45   Mathematische Grundlagen (Teil 1)
Referent: Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Wichtige mathematische Funktionen
- Zufallsvariablen und ihre Eigenschaften
- Elementare Wahrscheinlichkeitsverteilungen
10:45Kaffeepause
11:15Mathematische Grundlagen (Teil 2)
Referent: Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Grundlagen statistischer Tests
- Schätzfunktionen und Schätzmethoden
12:15Gemeinsames Mittagessen
13:30Schätzen und Testen im einfachen linearen Regressionsmodell
Referent: Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Modell der einfachen linearen Regression
- Ermittlung von Parameterschätzwerten
- Testen von Parameterhypothesen
14:30Generalisierte lineare Modelle
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Definition, Modelle und Anwendungsbereiche
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Diagnostische Tools
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
16:00Kaffeepause
16:30Zeitreihenmodellierung und -analyse
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Abgrenzung Querschnitts-, Zeitreihen-, Paneldaten
- Stilisierte Fakten von Zeitreihen
- Klassische Zeitreihenanalyse
- Autokorrelation, Stationarität/Stabilität
- AR, ARMA, ARIMA, GARCH Modelle
- Schätzung, Inferenz und Interpretation
- Softwaregestützte Anwendungen im Risikomanagement mittels realer Daten
18:00Ende des Workshops

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Christian Scherr

Risk Research

Dr. Christian Scherr ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Davor studierte er Physik mit den Schwerpunkten Festkörperphysik, Physikalische Optimierung und Wirtschaftsphysik. Von 2010 bis 2012 promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten. Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Scherr Bankinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die daher beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2017

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2017 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2017 im PDF-Format (0,5 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

19. und 20. Oktober 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Modelle in der Bankpraxis: Die aufsichtsrechtliche Sicht

– Methodische Grundlagen

– Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen in der Bankpraxis

– Fallstudien zur PD- und LGD-/EAD-Modellierung

– Erweiterungen: Low-Default-Portfolios, fortgeschrittene und komplexe Modellierungsmethoden

– Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung

– Modellbasierte Stresstests

– Diskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung

Programm

1. Tag:

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Überblick
- Aufsichtsrechtliche Sicht (u.a. EBA/CP/2016/21)
- Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
- Point-in-Time vs. Through-the-Cycle und weitere Besonderheiten der Modellierung
10:30Kaffeepause
11:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- PD- und LGD-Modellierung: bedingte vs. unbedingte Parameter, risikoneutrale vs. reale Sichtweise, Ratings und Masterskalen, Point-in-Time vs. Through-the-Cycle, Zyklizität und Implikationen für Säule I und II
- Statistisch-ökonometrische Schätzverfahren: Marktdaten- vs. Ausfalldaten-basierte Schätzung, zeitstetige und zeitdiskrete Hazardraten- und Regressionsmodelle, Schätz-, Prognose- und Modellrisiken, Praxisbeispiele und potenzielle Fallstricke
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Fortgeschrittene Methoden: Frailty- und Random-Effects-Modelle, Low-Default-Portfolios, Bayesianische Verfahren, Modelle für zensierte Daten
15:45Kaffeepause
16:15Entwicklung von PD-Modellen
Referent: Dr. Christian Scherr, Risk Research
- Prozess der PD-Modellierung
- Anforderungen an die Datenbasis
- Auswahl und Aggregation von Modellbestandteilen
- Durchführung von Validitätsanalysen
- Ausgewählte Fallstudien
18:15Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

2. Tag:

 

09:00   Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
Referent: Dr. Christian Scherr, Risk Research
10:00Kaffeepause
10:30Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen
- Herausforderungen der Modellentwicklung
- Prozessuale Stolpersteine
- Grenzen der Anwendbarkeit
- Schnittstellen zu Planung, Steuerung und ökonomischer Risikomessung
12:00Gemeinsames Mittagessen
13:15Entwicklung von LGD- und EAD-Modellen
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Überblick und Definitionen
- Aufbau und Parametrisierung
- Downturn-Modellierung
- Herausforderungen der praktischen Umsetzung
15:30Kaffeepause
16:00Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
17:00Ende des Workshops

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist Leiter Portfoliomethoden in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Christian Scherr

Risk Research

Dr. Christian Scherr ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Davor studierte er Physik mit den Schwerpunkten Festkörperphysik, Physikalische Optimierung und Wirtschaftsphysik. Von 2010 bis 2012 promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten. Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Scherr Bankinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2017

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2017 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2017 im PDF-Format (0,5 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Kreditportfoliomodelle"

06. und 07. November 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis

– Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank)

– Allgemeiner Aufbau von Portfoliomodellen

– MaRisk: Bestimmung der Risikotragfähigkeit (ICAAP)

– Industriemodelle u.a. CreditRisk+ und CreditMetrics

– Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

– Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

– Stresstests und Kreditportfoliomodelle

– Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Ansatz

– Fallstudien und praktisches Anwendungsbeispiel

 

Tag 2: Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung

– Modellierung und Schätzung des Default-Prozesses, PD- und Korrelationsmodellierung

– Modellierung und Schätzung von LGD und EAD

– Identifikationvon und Umgang mit Modell- und Parameterrisiken

– Messung und Analyse von Risikokonzentrationen

– Diskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Programm

1. Tag: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik: Allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Nutzen von Kreditportfoliomodellen
- Risiko des Kreditportfolios - Default Mode vs. Mark-to-Market
- Schadensverteilung und Risikomaße
- Sensitivitätsanalysen
- Modellerweiterungen
- Inputbausteine
10:45Kaffeepause
11:15Aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos: Kreditportfoliomodelle im Kontext der MaRisk
Referentin: Dr. Maria Stefanova, Deutsche Bundesbank
- Überblick über Kreditportfoliomodelle
- Kreditportfoliomodelle im Rahmen der MaRisk
- Problembereiche bei der Kreditportfoliomodellierung
- Zukunft der Kreditportfoliomodelle in Säule II
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00MaRisk-konforme Kreditportfoliomodelle
Referent: Prof. Dr. Alfred Hamerle
- Kreditportfoliomodelle, ICAAP, Risikotragfähigkeit
- Kritische Analyse der Risikoquantifizierung
- Analyse und Management von Modellrisiken
- Stresstests
15:00Kreditportfoliomodelle - Herausforderungen der Parametrisierung und Industriemodelle
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Institutsspezifische Konzeption eines Kreditportfoliomodells
- Herausforderungen der Parametrisierung: Überblick, Modellierung von Ausfallkorrelationen: Ansätze und Probleme in der Bankpraxis,  Berücksichtigung des Schätz- und Prognoserisikos, Modellierung der Abhängigkeit zwischen den PD- und LGD-Prognosen
- Validierung von Kreditrisikomodellen (Überblick)
- Idee und grundsätzlicher Aufbau der Modelle CreditRisk+, CreditMetrics und CreditPortfolioView
16:30Kaffeepause
16:45Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis
Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank
- Ökonomisches Kapital und Risikotragfähigkeit
- Portfolioanalyse mit Kreditrisikomodellen
- Validierung und Backtesting
- Integration in Gesamtbanksteuerung und Portfoliomanagement
18:00Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag: Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung

 

09:00  Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 1)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Grundlagen zur Modellierung von Ausfallkorrelationen
- Modellierung von Kreditnehmerabhängigkeiten
- Faktor- und Copulamodelle
- Modellvergleiche
10:30Kaffeepause
11:00Modellierung und Messung von PD und Korrelationen (Teil 2)
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Statistisch-ökonometrische Verfahren zur empirischen Messung von Korrelationen
- Statische und dynamische Verfahren
- Prognose von korrelierten Kreditausfällen und Portfolioverlusten
- Modell- und Parameterrisiken, Ansätze für Stresstests
- Stochastische Recoveries und Messung von Abhängigkeiten zwischen PD und LGD
12:30Gemeinsames Mittagessen
13:45Kreditportfoliomodelle CreditRisk+ und CreditMetrics
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
15:00 Kaffeepause
15:15Messung von Risikokonzentrationen und praktisches Anwendungsbeispiel eines Kreditportfoliomodells
Referenten: Dr. Michael Knapp, Thomas Werndl CRM, Risk Research
16:45 Kaffeepause
17:15 Validierung von Kreditportfoliomodellen/Korrelationen und Modellrisiko - Überblick und Diskussion
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
18:00Ende des Workshops

 

 

Referenten

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Bereichsleiter Risk Models in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und LGD gilt sein Interesse insbesondere der Weiterentwicklung von Kreditportfoliomodellen und der Modellierung operationeller Risiken sowie der Entwicklung von Verfahren zur Prävention von Kreditbetrug.

 

Prof. Dr. Alfred Hamerle

Prof. Dr. Alfred Hamerle war bis Ende März 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von strukturierten Produkten.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum "Certified Risk Manager" in der DVFA-Finanzakademie. Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von Stresstests tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2017

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2017 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2017 im PDF-Format (0,5 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

22. und 23. November 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank)

– Grundlegende Vorgehensweisen und Zielsetzungen bei der quantitativen und qualitativen Validierung

– Performancemessung mit Trennschärfemaßen

– Kalibrierung und Modellstabilität

– Fallstudie zur PD-Validierung

– Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur PD-Validierung

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die LGD-/EAD-Validierung

– Quantitative und qualitative Verfahren der LGD-/EAD-Validierung

– Fallstudie zur LGD-/EAD-Validierung

– Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

– Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur LGD-/EAD-Validierung

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Programm

1. Tag: PD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik:
Grundlagen der PD-Validierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Grundlegende Begriffe
- Überblick qualitative und quantitative Validierung
- Aufsichtsrechtliche Aspekte
10:45Kaffeepause
11:15Validierung von Ratingsystemen: Der bankaufsichtliche Blick
Referent: Dr. Stefan Blochwitz, Deutsche Bundesbank
- Bankaufsichtliche Aspekte
- Häufig auftretende Probleme
- Erkenntnisse aus der IRB-Anwendung seit 2007
- Aktuelle internationale Entwicklungen
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Validierung von PD-Prognosen: Trennschärfemaße
Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg
- Definition verschiedener Trennschärfemaße
- Zufallscharakter der Trennschärfemaße
- Probleme und Fallstricke
- Einsatz in der Praxis
15:00Validierung von PD-Prognosen: Kalibrierung und Modellstabilität
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Statistische Testverfahren zur Überprüfung der Kalibrierung
- Erweiterungen und Anmerkungen
- Überprüfung der Modellstabilität
- Fallbeispiele
16:15Kaffeepause
16:45Fallstudie zur PD-Validierung
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
17:45Herausforderungen der PD-Validierung in der Bankpraxis und Diskussion
Referenten: Dr. Michael Knapp, Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
18:30Get together:
Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein.

 

 

2. Tag: LGD-/EAD-Validierung

 

09:00   Begrüßung und Einführung in die Thematik:
Grundlagen der LGD-/EAD-Validierung
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Grundlegende Begriffe
- Überblick qualitative und quantitative Validierung
- Aufsichtsrechtliche Aspekte
10:00Methoden der LGD-/EAD-Modellierung
Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research
- Überblick und Definitionen
- Downturn-Modellierung
- Herausforderungen der praktischen Umsetzung
11:30Kaffeepause
11:45Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 1)
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Prozess der LGD-/EAD-Validierung
- Qualitative LGD-/EAD-Validierung
12:45Gemeinsames Mittagessen
14:00Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien (Teil 2)
Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
- Quantitative LGD-/EAD-Validierung
- Ausgewählte Herausforderungen
15:15Kaffeepause
15:30Vorgehensweise und Herausforderungen in der Praxis
Referent: Dr. Götz Giese, Commerzbank
- Prüfbereiche (quantitativ, qualitativ, prozessual)
- Organisation
- Incentivierungsprobleme bei der Datenerfassung
- Strukturelle Informationslücken
17:00Kaffeepause
17:15Modellrisiko und Herausforderungen der LGD-/EAD-Validierung in der Bankpraxis
Referenten: Dr. Michael Knapp, Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research
17:45Ende des Workshops

 

    

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Bereichsleiter Risk Models in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und LGD gilt sein Interesse insbesondere der Weiterentwicklung von Kreditportfoliomodellen und der Modellierung operationeller Risiken sowie der Entwicklung von Verfahren zur Prävention von Kreditbetrug.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Medienpartner

Banken+Partner ist ein neutrales Forum für Vorstände und Bereichsleiter von Kreditinstituten und deren Lösungspartner. Unabhängige Experten und renommierte Journalisten berichten über aktuelle Entwicklungen, zeigen die wichtigsten Trends der Branche auf und stellen erfolgreiche Beispiele aus der Praxis vor. Dadurch schaffen sie Transparenz zwischen den Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Geschäftsbanken. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit der Frage, wie die Verbundstrategie im einzelnen Institut umgesetzt werden kann und welche externen Unternehmen die Kreditinstitute bei den vielfältigen Anforderungen als Lösungspartner unterstützen können. Schwerpunkte in der Berichterstattung sind die strategischen Herausforderungen, denen das Top-Management der Finanzbranche begegnet, sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und Produktanbietern.
www.bankenundpartner.de

 

Das BANKMAGAZIN ist die größte, unabhängige Zeitschrift der Bankenbranche im deutschsprachigen Raum. Unabhängige und renommierte Experten berichten für Sie monatlich über die wichtigsten Themen aus der Bankenwelt.

http://www.springerprofessional.de/finanzdienstleistungen-banken/

 

Risk & Compliance Patform Europe

Seit 2014 gibt es die Website der Risk & Compliance Platform Europe. Unter www.riskcompliance.de werden Inhalte in fünf Sprachen (Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Deutsch) veröffentlicht. Auch wenn die Inhalte in jeder Sprache unterschiedlich und auf die jeweiligen Länder zugeschnitten sind, so entsteht dadurch doch eine europaweite, interaktive Plattform für Fachkräfte im Bereich von Risikomanagement und Compliance. Die Plattform spricht alle Mitarbeiter von Kreditinstituten und Unternehmen, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit den zunehmenden Risiken auf der einen Seite und den steigenden Anforderungen von nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und Regulatoren auf der anderen konfrontiert sehen.

www.riskcompliance.de

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download des Workshopprogramms 2017

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unser Workshopprogramm 2017 herunterladen.

->  Workshopprogramm 2017 im PDF-Format (0,5 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).