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Workshops


In unseren Workshops vermitteln wir kompetent unser Fachwissen zu ausgewählten Themen des Risikomanagements. Unsere Workshops bieten Ihnen folgende Vorteile:

  • Experten aus Forschung und Praxis vermitteln Ihnen sorgfältig aufeinander abgestimmte Inhalte,
  • zwischen Referenten und Teilnehmern von Kreditinstituten, Bankaufsicht und Verbänden entsteht ein direkter Erfahrungsaustausch,
  • durch interaktive Fachvorträge, Praxisberichte und Fallstudien wird ein ausgesprochen hoher Praxisbezug gewährleistet.

 

Im Folgenden finden Sie Informationen zu unseren Workshops.

 

 

Sichern Sie sich Ihren Frühbuchervorteil: bis zum 15. September 2017 erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR bei einer Anmeldung zu einem zweitägigen Workshop (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).

 

Zum Anmeldeformular

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Veranstaltungen haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.


Workshop "Statistische Grundlagen der Kreditrisikomodellierung"

18. Oktober 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Basiskurs zur Wiederholung bzw. Auffrischung der statistischen Grundlagen für die Risikomodellierung (mit Fallstudien)

Referenten

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Christian Scherr

Risk Research

Dr. Christian Scherr ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Davor studierte er Physik mit den Schwerpunkten Festkörperphysik, Physikalische Optimierung und Wirtschaftsphysik. Von 2010 bis 2012 promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten. Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Scherr Bankinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist für Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten. Zudem richtet sich der Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die daher beabsichtigen, ihr Wissen bezgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2017 im PDF-Format (0,2 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 790 EUR zzgl. 19% USt., bei gemeinsamer Buchung mit einem anderen Workshop 690 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe 100 EUR und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 50 EUR.


Workshop "Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen"

19. und 20. Oktober 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

– Modelle in der Bankpraxis: Die aufsichtsrechtliche Sicht

– Methodische Grundlagen

– Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen in der Bankpraxis

– Fallstudien zur PD- und LGD-/EAD-Modellierung

– Erweiterungen: Low-Default-Portfolios, fortgeschrittene und komplexe Modellierungsmethoden

– Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Modellierung

– Modellbasierte Stresstests

– Diskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung

Referenten

Dr. Korbinian Christ

Landesbank Hessen-Thüringen

Dr. Korbinian Christ ist stellvertretender Abteilungsdirektor für „Kreditrisikomethoden“ in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung des Kreditportfoliomodells.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 15 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Christian Scherr

Risk Research

Dr. Christian Scherr ist seit 2008 für die Risk Research GmbH tätig. Davor studierte er Physik mit den Schwerpunkten Festkörperphysik, Physikalische Optimierung und Wirtschaftsphysik. Von 2010 bis 2012 promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg über die zeitdynamische Bewertung von Kreditderivaten. Seit über fünf Jahren berät Herr Dr. Scherr Bankinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie der Quantifizierung ökonomischer Risiken mit Hilfe zeitstetiger stochastischer Prozesse.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2017 im PDF-Format (0,2 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Kreditportfoliomodelle"

06. und 07. November 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: Einsatz von Kreditportfoliomodellen in der Bankpraxis

– Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank)

– Allgemeiner Aufbau von Portfoliomodellen

– MaRisk: Bestimmung der Risikotragfähigkeit (ICAAP)

– Industriemodelle u.a. CreditRisk+ und CreditMetrics

– Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung

– Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

– Stresstests und Kreditportfoliomodelle

– Point-in-Time- vs. Through-the-Cycle-Ansatz

– Fallstudien und praktisches Anwendungsbeispiel

 

Tag 2: Intensiv-Workshop Kreditportfoliomodellierung

– Modellierung und Schätzung des Default-Prozesses, PD- und Korrelationsmodellierung

– Modellierung und Schätzung von LGD und EAD

– Identifikationvon und Umgang mit Modell- und Parameterrisiken

– Messung und Analyse von Risikokonzentrationen

– Diskussion ausgewählter Probleme der praktischen Umsetzung

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Referenten

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Bereichsleiter Risk Models in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und LGD gilt sein Interesse insbesondere der Weiterentwicklung von Kreditportfoliomodellen und der Modellierung operationeller Risiken.

 

Prof. Dr. Alfred Hamerle

Prof. Dr. Alfred Hamerle war bis Ende März 2013 Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Regensburg. Nach seinem Studium der Mathematik, Promotion und Habilitation war er vor dem Wechsel nach Regensburg als Professor für Statistik und Ökonometrie an den Universitäten Konstanz und Tübingen tätig. Seine engeren Forschungsinteressen umfassen die Bereiche Empirische Kapitalmarktforschung und Portfoliomanagement, Kreditrisikomessung und -steuerung sowie generelle quantitative Methoden des Risikomanagements. Einen besonderen Schwerpunkt bilden derzeit die Entwicklung dynamischer Kreditrisikomodelle und das Risikomanagement von strukturierten Produkten.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 15 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der Universityof Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Maria Stefanova

Deutsche Bundesbank

Bundesbankdirektorin Maria Stefanova ist seit 2010 bei der Zentrale der Deutschen Bundesbank tätig. Sie ist als stellvertretende Hauptgruppenleiterin in der Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" im Zentralbereich Bankenaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig und vertritt die Deutsche Bundesbank in nationalen und internationalen Arbeitsgruppen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind u.a. die Themenbereiche Risikotragfähigkeit und Risikoquantifizierung im ICAAP, insbesondere Adressenausfall- und Marktpreisrisiken.

 

Thomas Werndl CRM

Risk Research

Thomas Werndl ist Manager bei der Risk Research GmbH. Davor studierte er Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie Quantitative Finanzwirtschaft. Weiterhin absolvierte er 2013/14 nebenberuflich das Postgraduierten-Programm zum "Certified Risk Manager" in der DVFA-Finanzakademie. Als Berater ist er seit mehreren Jahren v.a. in den Bereichen Modellierung und Validierung von PD und Korrelationen, Entwicklung von Kreditportfoliomodellen sowie der Umsetzung von Stresstests tätig.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2017 im PDF-Format (0,2 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).


Workshop "Validierung interner Ratingsysteme"

22. und 23. November 2017 in Frankfurt am Main

Überblick

Themenschwerpunkte:

Tag 1: PD-Validierung

– Die aufsichtsrechtliche Sicht (Vertreter der Bundesbank)

– Grundlegende Vorgehensweisen und Zielsetzungen bei der quantitativen und qualitativen Validierung

– Performancemessung mit Trennschärfemaßen

– Kalibrierung und Modellstabilität

– Fallstudie zur PD-Validierung

– Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur PD-Validierung

 

Tag 2: LGD-/EAD-Validierung

– Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die LGD-/EAD-Validierung

– Quantitative und qualitative Verfahren der LGD-/EAD-Validierung

– Fallstudie zur LGD-/EAD-Validierung

– Erfahrungsbericht aus der Bankpraxis

– Diskussion ausgewählter Probleme und Fragen zur LGD-/EAD-Validierung

 

Sie haben die Möglichkeit, nur einen der beiden Workshoptage zu buchen.

Referenten

Dr. Stefan Blochwitz

Deutsche Bundesbank

Dr. Stefan Blochwitz leitet die Abteilung "Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung internationaler Standards" in der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied der Standards Implementation Group (SIG) des Baseler Ausschusses. Von 2001 bis 2011 war er in der Bundesbank für die Implementierung des IRB-Ansatzes und die Prüfung der internen Ratingsysteme verantwortlich, davor hat Herr Dr. Blochwitz das Bonitätsbeurteilungsverfahren der Bundesbank für deutsche Unternehmen mitentwickelt. Darüber hinaus ist er Mitautor mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften zur Validierung von Ratingsystemen.

 

Dr. Götz Giese

Commerzbank

Dr. Götz Giese ist Bereichsleiter Risk Models in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Nach seiner Promotion in Theoretischer Physik war er in der Bank zunächst in den Bereichen Derivatebewertung und Marktrisikomodellierung tätig. Seit mehreren Jahren ist er für die Modellierung des Kreditrisikos mit verschiedenen Schwerpunkten verantwortlich. Neben der Schätzung der Risikoparameter PD, EAD und LGD gilt sein Interesse insbesondere der Weiterentwicklung von Kreditportfoliomodellen und der Modellierung operationeller Risiken.

 

Dr. Michael Knapp

Risk Research

Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 15 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.

 

Prof. Dr. Daniel Rösch

Universität Regensburg

Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Banking, Credit Risk, Asset Pricing und Statistische Methoden des Risikomanagements. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften sowie Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.

 

Dr. Birker Winterfeldt

Risk Research

Dr. Birker Winterfeldt ist Senior Manager bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema "Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios". Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Forschungs- und Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.

Zielgruppe

Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen

  • Risikomanagement
  • (Risiko-)Controlling
  • Gesamtbanksteuerung
  • Revision
  • Rating
  • Portfoliomanagement
  • Markt und Marktfolge Kredit

Veranstaltungsort

Dorint Hotel Frankfurt Niederrad

Hahnstraße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Tel.: +49 (0)69/66 306-700
Fax: +49 (0)69/66 306-600
E-Mail: reservierung.frankfurt-niederrad@dorint.com

http://hotel-frankfurt-niederrad.dorint.com/de/

 

Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.

Ihr Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 (0) 941/ 89 96 64-20 an oder schreiben Sie uns an workshop (at) risk-research.de.

Wir beraten Sie gerne.

Download der Workshopübersicht

Mit dem nachfolgenden Link können Sie unsere Workshopübersicht herunterladen.

->  Workshopübersicht 2017 im PDF-Format (0,2 MB)

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Bei Einzeltag-Buchung beträgt die Gebühr pro Person 990 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 14. Juli 2017 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR (bei Einzeltag-Buchung 100 EUR) und vom 15. Juli bis zum 15. September 2017 einen Preisnachlass in Höhe von 100 EUR (bei Einzeltag-Buchungen 50 EUR).