Entwicklung und Validierung von PD- und LGD-/EAD-Modellen
05. und 06. Juni 2024 im MEZZANIN Meetings & Events by Zeitgeist Vienna
Überblick
Überblick
Themenschwerpunkte:
- Grundlagen der Modellierung
- Entwicklung von PD-Modellen
- Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien
- Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
- Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
- Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
- Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien
Programm
Programm
05. Juni 2024:
| 09:00 | Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
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| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Entwicklung von PD-Modellen |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
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| 12:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30 | Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Grundlagen |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
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| 14:00 | Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Trennschärfemaße |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
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| 15:15 | Kaffeepause |
| 15:30 | Validierung von PD-Prognosen mit Fallstudien: Kalibrierung und Modellstabilität |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
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| 17:00 | Kaffeepause |
| 17:15 | Modellrisiko und Diskussion von Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis |
| Referent: Dr. Michael Knapp | |
| 18:00 | Get together: |
| Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein. |
06. Juni 2024
| 09:00 | Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 1) |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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| 12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:00 | Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen (Teil 2) |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt | |
| 14:00 | Kaffeepause |
| 14:30 | Verfahren der LGD-/EAD-Validierung mit Fallstudien |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt | |
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| 16:30 | Ende des Workshops |
Referenten
Referenten
Dr. Michael Knapp
Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.
Dr. Birker Winterfeldt
Risk Research
Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
Zielgruppe
Zielgruppe
Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen
- Risikomanagement
- (Risiko-)Controlling
- Gesamtbanksteuerung
- Revision
- Rating
- Portfoliomanagement
- Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort
Veranstaltungsort
MEZZANIN Meetings & Events by Zeitgeist Vienna
Sonnwendgasse 15
1100 Wien
Tel.: +43 (1) 90 265-0
E-Mail: [email protected]
Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.
Ihr Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.990 EUR zzgl. 19% USt. Bei einer Anmeldung bis zum 20. April 2024 beträgt die Teilnahmegebühr 1.790 EUR. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15 Prozent Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt.
Im Preis inbegriffen sind die Workshopunterlagen in digitaler Form sowie das Mittagessen und die Getränke. Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. USt.
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