Entwicklung von PD- und LGD-/EAD-Modellen
26. und 27. September 2024 im Adina Apartment Hotel Frankfurt Neue Oper
Überblick
Überblick
Themenschwerpunkte:
- Grundlagen der Modellierung
- Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD
- Entwicklung von PD-Modellen
- Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs
- Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis
- Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen
- Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis
Programm
Programm
26. September 2024:
| 09:00 | Begrüßung und Einführung in die Thematik: Grundlagen der Modellierung |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
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| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:00 | Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 1) |
| Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
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| 12:45 | Gemeinsames Mittagessen |
| 14:00 | Modelle und Methoden zur Messung von PD und LGD (Teil 2) |
| Referent: Prof. Dr. Daniel Rösch, Universität Regensburg | |
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| 15:45 | Kaffeepause |
| 16:15 | Entwicklung von PD-Modellen |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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| 18:00 | Get together: |
| Wir laden Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk und kleinen Speisen ein. |
27. September 2024:
| 09:00 | Migrationsmatrizen und Mehrjahres-PDs |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Konjunkturabhängige Modellierung von Szenario- und Stresstestparametern in der Bankpraxis |
| Referent: Dr. Korbinian Christ, Landesbank Hessen-Thüringen | |
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| 12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:15 | Entwicklung von LGD-/EAD-Modellen |
| Referent: Dr. Birker Winterfeldt, Risk Research | |
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| 15:45 | Kaffeepause |
| 16:15 | Modellrisiko und Herausforderungen der Modellierung in der Bankpraxis mit Diskussion |
| Referent: Dr. Michael Knapp, Risk Research | |
| 17:30 | Ende des Workshops |
Referenten
Referenten
Dr. Korbinian Christ
Landesbank Hessen-Thüringen
Dr. Korbinian Christ ist Director Portfoliomethoden und stellvertretender Leiter der Adressausfallrisiken in der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Quantitative Kreditportfoliooptimierung“. Parallel beriet er verschiedene Banken zum Thema Kreditrisikomodellierung und -optimierung. Seit 2008 ist Herr Dr. Christ in der Helaba tätig, wo er zunächst für die Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten zuständig war. Seit 2011 verantwortet er die Modellierung und Anwendung der konjunkturabhängigen Szenarioparameter inklusive der Parameterstresstests, seit 2014 auch die Entwicklung und Anwendung des Kreditportfoliomodells. Sein aktueller Schwerpunkt liegt dabei auf der Integration von ESG-Risiken in die Risikomessung der Säule II.
Dr. Michael Knapp
Risk Research
Dr. Michael Knapp ist Geschäftsführer der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte Herr Dr. Knapp am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle“. Seit über 20 Jahren ist Herr Dr. Knapp für eine Vielzahl von Finanzinstituten im Bereich Kreditrisikomanagement beratend tätig.
Prof. Dr. Daniel Rösch
Universität Regensburg
Prof. Dr. Daniel Rösch ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik und Risikomanagement an der Universität Regensburg. Zuvor war er Professor für Finanzierung und Direktor des Instituts für Banken und Finanzierung der Leibniz Universität Hannover. Seit 2006 bzw. 2011 ist er Gastprofessor an der University of Melbourne und der University of Technology in Sydney. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagement, Credit Risk Analytics, Data Science und Machine Learning. Er ist Verfasser zahlreicher Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Referent auf internationalen Konferenzen und kooperiert mit Finanzinstituten und Finanzaufsichtsbehörden. Seine Arbeiten wurden mit mehreren Preisen und Forschungsförderungen ausgezeichnet.
Dr. Birker Winterfeldt
Risk Research
Dr. Birker Winterfeldt ist Director bei der Risk Research GmbH. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre promovierte er am Lehrstuhl für Statistik an der Universität Regensburg zum Thema „Konzentrationsrisiken in Kreditportfolios“. Seit 2004 berät Herr Dr. Winterfeldt internationale Großbanken und mittelständische Kreditinstitute im Bereich Kreditrisikomanagement. Seine Beratungsschwerpunkte liegen neben der Modellierung und Validierung der Risikoparameter PD, LGD und EAD (sowohl regulatorisch als auch im Kontext von IFRS 9 bzw. des IDW RS BFA 7) in der Umsetzung von Stresstests und der Parametrisierung von Kreditportfoliomodellen.
Zielgruppe
Zielgruppe
Dieser Workshop ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen
- Risikomanagement
- (Risiko-)Controlling
- Gesamtbanksteuerung
- Revision
- Rating
- Portfoliomanagement
- Markt und Marktfolge Kredit
Veranstaltungsort
Veranstaltungsort
Adina Apartment Hotel Neue Oper
Wilhelm-Leuschner-Str. 6
D-60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69/247 474-556
E-Mail: [email protected]
Im Tagungshotel steht jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent bis vier Wochen vor der Veranstaltung zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort "Risk Research" vor.
Ihr Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner
Sollten Sie Fragen zu dieser oder einer anderen Veranstaltung haben, rufen Sie uns unter +49 941 899664-51 an oder schreiben Sie uns an workshop(at)risk-research.de.
Wir beraten Sie gerne.
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr pro Person beträgt 1.790 EUR zzgl. 19% USt. Frühbucher bis zum 30. Juni 2024 erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 200 EUR und vom 01. Juli bis 31. August 2024 einen Sommerrabatt in Höhe von 10%. Dem zweiten Teilnehmenden eines Unternehmens werden 15% Preisnachlass auf die jeweilige Teilnahmegebühr gewährt. Ermäßigungen für weitere Teilnehmende auf Anfrage.
Anmeldung
Ansprechpartner/in
